Сравнение AI.PA с ^FCHI

С начала года, AI.PA показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции AI.PA превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 10.92% против 4.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AI.PA на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI.PA и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AI.PA за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.PA и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

L'Air Liquide S.A. (AI.PA) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что AI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.